변동성 브레이크 아웃 시스템.
Linda Bradford Raschke 브레이크 아웃 시스템은 실제로 스윙 거래의 또 다른 형태로 간주 될 수 있습니다 (다음 즉각적인 움직임을 포착하도록 설계된 단기 거래 스타일). 즉, 상인은 장기간의 예측이나 분석에 관심이 없으며 즉각적인 가격 조치 만 고려합니다.
변동성 브레이크 아웃 시스템은 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 확률은 이동의 지속을 선호한다는 전제에 기반합니다. 이 지속은 하루 만 지속되거나 원래의 진입 가격을 약간 넘어 서기도하지만 여전히 이익을 내기에 충분합니다. 상인은 시장이 기꺼이주고 싶어하는 것에 만족해야합니다.
브레이크 아웃 시스템을 사용하면 항상 시장이 움직이는 방향으로 거래가 이루어집니다. 일반적으로 매수 또는 매도 정지를 통해 입력됩니다. 우리가 계속하고있는 연속의 비트는 기세가 가격보다 우선하는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 거래 기회를 창출하는 또 다른 가격 행동 원칙이 있습니다. 즉, 시장은 균형 기간 (공급과 수요의 균형 사이의 균형)과 불균형 상태 사이에서 번갈아가는 경향이있다. 이러한 수요와 공급의 불균형으로 인해 시장이 새로운 차원으로 변화하고 있으며 이는 우리가 무역에 개입하게 만드는 요인입니다.
단기 변동성 브레이크 아웃 시스템을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 범위 확장 테스트를 기반으로 한 여러 유형의 시스템이 매우 유사하게 테스트됨을 발견했습니다. 따라서 어떤 방법을 선택하든 자신이 선호하는 문제 여야합니다.
시스템을 설계 할 때, 개시 가격 또는 전날의 마감 가격 중 하나에 입장하지 않도록 선택할 수 있습니다. 이 진입 정지는 전날의 범위 또는 지난 2.10 일 범위의 백분율과 같은 기능 일 수 있습니다. 기계적 종료는 고정 된 목표 수준 사용에서 다음 날과 같은 시간 기능 사용에 이르기까지 다양합니다. 8217; s 개폐. 이러한 시스템의 대부분은 매우 넓은 스톱이 사용될 때 가장 잘 작동합니다.
이탈 모드를 거래하는 또 다른 방법은 & nbsp; 채널 이탈 & # 8221; 7주기 채널의 경우 지난 7 일 중 최고가를 구입하거나 2 기간 채널 이탈의 경우 마지막 2 일 중 최고가를 구매하는 것입니다. 내부 바둑판 패턴의 경우 높이가 높거나 이전 바의 최저값을 판매하는 경우 1주기 채널 브레이크 아웃이 실제로 트리거에 사용됩니다. 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 '거북이 (Turtles)'훈련을 위해 채택한 가장 유명한 장기 브레이크 아웃 시스템. 원래 Richard Donchian이 디자인 한 4 주간의 채널 탈주였다. 다른 브레이크 아웃 시스템은 차트 패턴 (즉, Curtis Arnold의 패턴 확률 시스템), 추세선 브레이크, 가격의 밴드 또는 봉투 위 또는 아래의 브레이크 아웃 또는 단순 범위 확장 기능의 변형을 기반으로 할 수 있습니다.
변동성 브레이크 아웃 시스템 트레이딩에서 파생 된 초보자 트레이더를위한 교육 혜택 :
단기 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 거래를 개선하는 데 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
첫째, 그것은 당신이하기 힘든 일들을하도록 가르쳐줍니다. & # 8211; 빠르게 움직이는 시장에서 높은 구매 또는 낮은 판매! 대부분의 사람들에게 이것은 매우 부자연 스럽습니다! 둘째, 거래가 체결되면 항상 정의 된 자금 관리 중지를 제공합니다. 정의 된 자금 관리 중단을 지키지 않는 것이 상인 중 가장 흔한 실패 원인입니다. 셋째, 무역이 시작되면 대부분의 탈주 시스템이 가장 잘 수행되므로 무역이 시작되면 후속 조치의 중요성을 상인에게 알려줍니다. 마지막으로 거래자가 실행 기술을 향상시킬 수있는 좋은 수단을 제공합니다. 대부분의 변동성 브레이크 아웃 시스템은 장기 추세 시스템에 비해 상당히 적극적입니다. 상인은 다양한 시장에서 주문을 할 수있는 기술을 습득 할 수 있습니다. 기계적으로 정의 된 엔트리 포인트를 가짐으로써 상인이 방아쇠 당기는 것에 대한 두려움을 극복하는 데 필요한 경우도 있습니다. 순서는 미리 정해지며 시장은 중단 수준에 도달하면 자동으로 상인을 거래로 끌어들입니다.
사람이 궁극적으로 신중하게 명령을 입력하기를 원한다하더라도 기계적 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 여전히 매우 중요합니다. 시장에서의 특정 유형의 가격 행동에 대한 상인의 인식을 적어도 증가시켜야합니다. 특히 카운터 트렌드 퇴직 패턴을 입력하는 것이 조건 인 경우 특히 그렇습니다. 진정한 트렌드의 힘을 감동시키는 데는 도움이되지 않습니다.
브레이크 아웃 시스템 거래의 장단점 :
대부분의 시스템과 마찬가지로 변동성 브레이크 아웃 시스템은 불안정하거나 폭주하는 시장에서 정리할 것입니다. 그러나 상황이 고르지 않거나 볼륨이 높아질 때 쓰레기가 발생합니다. 나는 그들이 여전히 가장 수익성있는 거래 시스템 유형 중 하나라고 생각하며 장기적으로 수익성을 유지할 것이라고 생각한다. 그들은 내구성이 뛰어납니다. & # 8221; 너무 큰 주문 (즉, 50 계약 초과)이 악화되는 경향이 있지만 그러나 성배가 있다는 인상을주지 않으려면 다음 사항을 명심해야합니다.
엔트리는 특히 시장이 폭주하는 모드에있을 때 신경 쇠약 일 수 있습니다. 가장 큰 탈주가 당신에게 들어가기위한 재전송을 얻지는 못합니다. 당신은 선상에 있거나 그렇지 않습니다! 최선의 탈주가 추세로 바뀌고 하루 동안 최고 또는 최저로 마감 될 가능성이 높다는 것을 개념적으로 생각하면 입력하기가 그렇게 어렵지 않습니다. 보통 시장에서 이미 매수 / 매도 정지를하는 것이 가장 좋습니다.
때로는 시장이 처음 엔트리 레벨 밖에서 열리는 경우가 있습니다. 이들은 종종 최고의 거래로 바뀝니다. 그들은 또한 가장 격렬한 휘파람으로 변할 수 있습니다. 큰 격차는 여전히 거래를해야한다는 것을 테스트하지만, 결국 수익에 변동성을 더할 것입니다. 거래가 중단되고 새로운 신호가 반대 방향으로 주어지면이 반전 거래는 보통 첫 손실을 보충합니다.
Whipsaws는 끌기이지만 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 때 불가피합니다. 여러 번 나는 최고를 사고 낮은 것을 팔았습니다. 숫자에 대한 많은 확신이 있습니다. & # 8221; 이러한 유형의 시스템을 교환 할 수 있습니다. 시스템 테스트는 항상 최소 3 년 동안 수행해야하며, 바람직하게는 10 일입니다. 그런 다음 샘플 데이터를 검토하여 시스템 수행 방법을 확인하십시오.
균형 적으로, 대부분의 모든 시장에서 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 수 있습니다. 그러나 시장은 1 년 동안 매우 수익성이있을 수 있지만 그 다음으로는 최고로 평범한 성과를 낼 수 있습니다. 10-12 시장의 포트폴리오가 잘 작동하는 것 같습니다. 한 번에 너무 많은 시장을 거래하려는 문제는 매개 변수가 상당히 민감한 경우 활동 수준을 따라 잡는 것이 어려워 질 수 있다는 것입니다. 시스템 개발에서 많은 경우 사람들은 한 사람이 실제로 관리 할 수있는 것을 간과합니다.
기본 변동성 브레이크 아웃 시스템 강화 :
필터를 추가하면 때로는 더 향상된 기능을 만들 수 있습니다. 필터 유형의 예로는 시장이 트렌드 조건, 계절성, 요일 또는 시장에 이미 존재하는 변동성 축소의 정도에 있는지 여부를 결정하는 지표가 있습니다. 시장에서의 변동성이 낮은 기간은 실제 범위의 축소, 낮은 ADX, 낮은 역사적 변동성 비율 또는 낮은 표준 편차와 같은 통계적 지표로 정의 할 수 있습니다.
그러면 시스템이 다음과 같이 보일 수 있습니다.
초기 변동성 조건 = true 현재 막대의 영업일을 기준으로 전날의 8 % 범위의 백분율을 플러스 또는 마이너스로하여 매수 매도 또는 매도. 거래가 시작되면 초기 위험 관리가 중지됩니다. 출구 전략.
간단한 범위 확장 브레이크 아웃 시스템에서 사용할 수있는 변수 유형 :
기간 & # 8211; 예를 들어 전일 또는 이전 10 일 기간의 기능을 기반으로 한 브레이크 아웃입니까? 범위 & # 8211; 해당 기간 또는 최대, 최소 또는 전체 범위의 평균 범위를 사용합니까? 백분율 & # 8211; 범위의 몇 퍼센트가 사용됩니까? 예를 들어, 이전 3 일간의 120 %를 사용할 수 있습니다. 총 범위. Base & # 8211; 전날에 닫히거나 현재 날짜가 열린 범위 함수입니다. 이 기능은 이전 표시 줄의 최고 또는 최저 또는 지난 10 일 같은 이전 기간에 추가 될 수도 있습니다.
일반적으로 사용 된 비율 계수가 클수록 당첨 확률이 높아집니다. 그러나 거래가 줄어들어 전체 시스템의 수익성이 떨어질 수 있습니다.
다시 한번, 초기 조건의 예는 다음과 같습니다. 지난 7 일 중 가장 좁은 범위 다음 날에만 거래를 입력하십시오. 또는 지난 5 거래일 이내에 시장이 새로운 20 일을 최고 또는 최저로 만든 경우에만 거래를 수행하십시오. 시스템에 필터를 추가 할 때마다 결과를 기준선과 비교하고 활동 수준의 차이를 확인하십시오.
시간 기준 (2 일째 마감, 1 일째 오프닝) 수익성있는 첫 번째 영업 개시 (래리 윌리엄스) 목표 또는 목표 수준 (평균 진실한 범위 1 개, 전날 및 최고 / 최저) 후행 정지 이동 평균, 파라볼 릭, 2 일간 최고 / 최저)
통제 가능한 위험 & # 8211; 돈 관리 중지로 미리 결정되고 정의 될 수있는 위험 금액.
돈 관리의 유형 중지 :
고정 된 달러 금액 평균 진정한 범위 가격 수준의 기능 (즉, bar high / low)
밤새 노출 (열린 위험에 가깝습니다). 시장이 거래를하지 않을 때는 입장을 종료 할 수 없습니다. 따라서 뉴스 나 이벤트로 인해 과장 될 수있는 악영향을받을 수 있습니다. 슬리피 위험. 빠른 시장 상황이나 얇고 변동이 심한 시장은 종종 상인이 예상보다 훨씬 못한 가격으로 가득 차게 만듭니다.
일반적으로 대부분의 시스템 뒤에있는 숫자는 좋은 거래를 포착하는 데 크게 의존합니다. 당신은 당신의 달을 만들 수있는 좋은 거래를 놓치지 않아도됩니다.
다음은이 시스템 또는 다른 시스템을 거래하기위한 팁입니다.
종이에 시스템을 먼저 교환하여 자신감을 얻으십시오. 재량권을 추가하기 전에 기계적으로 시스템을 성공적으로 교환 할 수 있는지 확인하십시오. 하루가 끝날 때 기계 시스템에 대한 실제 성능을 추적하여 시스템의 성능과 일치하는지 여부를 평가하십시오. 적절한 샘플, 아마도 100 번의 거래 또는 정해진 수주 동안의 실적을 모니터링하십시오. 아래로 일주일이나 무역을 억제하지 마십시오. 항목을 필터링하는 대신 종료를 관리하십시오. 좋은 거래가 될 거래를 미리 말할 수는 없습니다. 스킵 된 하나의 엔트리는 BIG ONE 일 수 있으며, 그 중 하나를 놓칠 수는 없습니다. 출구를 관리한다는 것은 두 가지를 의미합니다. 첫 번째는 나가기 전에 가끔 큰 무역을 1 시간에서 2 시간 더 달리게하는 것이 좋을 때를 알게됩니다. 두 번째는 (실제로 스킬 레벨에 달려있다.) 무역이 작동하지 않을 때 조금 더 빨리 인식하고 멈추기 직전에 종료하는 법을 배운다.
모든 시스템은 시간이 지남에 따라 시장의 행동에 대한 미묘한 뉘앙스와 통찰력을 보여줍니다. 당신이 관찰하고 관찰 한 패턴을 노트북에 보관하십시오. 이런 식으로 진정으로 & # 8220; 시스템을 스스로 만들 수 있습니다. & # 8221; 얼마나 많은 다른 사람들이 거래 시스템인지 걱정하지 마십시오. 미끄러짐이 과도 해 보인다면 삼각형이나 혼잡 기간에서 중대한 탈주를 암시 할 수 있습니다. 기억하십시오 : 무엇인가 먼저 시장에서 탈주 지점을 통과 할만큼 충분히 멀리 시장을 운전해야했습니다!
범위 확장 / 범위 축소 원칙에 대해 더 많이 읽고 싶다면 Toby Crable이이 분야에서 가장 우수한 연구를 개척했습니다. 나는 단기간 가격 패턴과 오프닝 레인지 브레이크 아웃으로 그의 책 데이 트레이딩을 강력히 추천 할 것이다. 이 책의 연구는 개시 가격을 기준으로 변동성 브레이크 아웃 시스템을 개발하기위한 가장 견고한 플랫폼 중 하나를 제공합니다. Toby는 이러한 기술 중 일부를 기반으로 1 억 달러 이상을 관리하는 CTA입니다. 또 다른 탁월한 가치는 Curtis Arnold의 책인 PPS Trading System입니다. 그는 Edwards와 Magee의 책 Stock Trends Technical Analysis (모든 진지한 시장 기술자의 도서관에 있어야하는 또 다른 고전 서적)에서 확인 된 전통적인 차트 패턴의 탈주를 기반으로 한 다른 유형의 시스템을 공개합니다. Curtis의 원래 시스템은 2,000 달러 이상에 판매되었습니다. 이 책은 근본적으로 똑같은 제품이며 50 달러 이하로 판매됩니다!
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거래는 손실 위험이 크며 모든 개인에게 적합하지 않습니다. 과거 성과는 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
완벽한 거래 시스템.
Breakout Theory trading system은 주식 거래 과정을 안내합니다. 가장 큰 이익을내는 탈주를 교환하는 방법에 대해 알아보십시오. 큰 돈은 큰 추세입니다. 여기에 설명 된 전술 및 주식 거래 방법은 거래 시스템이 어떻게 수익을 창출하는지에 대한 진정한 이해를 제공합니다. 가장 효과적인 학습 경험을 얻으려면이 자습서를 따르십시오.
브레이크 아웃 이론 주식 거래 시스템.
주식 거래의 마스터.
주식 거래의 기술을 습득하고 주식 시장에서 돈을 벌고 있다고 상상해보십시오. 주식 시장에서 돈을 끌어내는 일은 복잡해 보이지만, 다음 몇 페이지에서 가장 강력한 주식 거래 시스템을 배우게됩니다. 이것은 문자열이 첨부되지 않은 완전한 전략입니다. Breakout Theory를 사용하여 주요 투자 기회를 활용하십시오. 이 전략을 학습하면 시장에서 제공 할 수있는 가장 큰 주식 동향을 파악할 수 있습니다.
기술 배우기 찬성.
이 가이드는 모든 추측을 주식 거래에서 해결하고 상세한 행동 계획을 제시합니다. 최고의 거래 자원에 액세스하십시오. 확율을 쌓는 무역 설정을 배우십시오. 수익성있는 주식 거래를 만들기 위해 필요한 우위를 확보하십시오. 당신에게 주식 거래 전문가가 될 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 이 가이드를 사용하여 자신의 거래 스타일을 개발하십시오. 전략적 주식 거래 전략을 익히면 수익을 극대화 할 수 있습니다. 아래의 순서대로 가이드를 읽으십시오.
아래의 각 단계를 클릭하십시오.
1 단계 기본 사항.
주식 거래를위한 견고한 기반을 구축하십시오. 트레이드 브레이크를해야하는 이유를 알아보십시오. 거래 할 최고의 주식을 선택하는 방법을 배우십시오. 다음 Apple, Google 또는 Microsoft를 알리십시오. 주식에서 무엇을 찾아야할지 알아라. 재무 제표 읽기에 대한 입문서. 기술 분석의 기술, 모든 전문 상인들이 사용하는 방법을 배우십시오. 기술로 시장을 분석하는 방법에 대해 알아보십시오. 시장이 언제 낙관적인지 또는 약세인지 파악하십시오. 주식형 차트의 세계 소개. 더 읽기.
2 단계 : 브레이크 아웃 전략.
성공적인 주식 거래를 수행하는 단계별 프로세스. 상세 계획, 정지 손실 이상. 실제 예제를 참조하십시오. 숙련 된 전문가처럼 주저없이 구매하거나 판매 할시기를 정확히 알아보십시오. 거래 시간을 정하는 방법에 대해 알아보십시오. 구매할 주식 수를 정확히 알고 있어야합니다. 레버리지를 사용하여 수익을 두 배, 세 배로 늘리는 방법에 대해 알아보십시오. 이 시스템을 사용하여 거래 심리를 제어하십시오. 최고 거래자들이 사용하는 정교한 기술을 배우십시오. 당신의 이익과 손실을 미리 아십시오. 수백만 달러를 벌어 들인 것으로 입증 된 위험 관리 기법을 학습하십시오. 더 읽기.
3 단계 : 고급 기법.
이것들은 작동이 입증 된 몇 가지 최고의 기법입니다. 당신의 무역을 피라미드로하여 당신의 이익을 세배로하십시오. 짧은 판매로 이익을 두 배로하십시오. 주식 시장에서 돈을 버는 것은 레이저 정밀도로 기회를 이용하는 것에 관한 것입니다. 시장이 유리하게 움직일 때 수익 잠재력을 혼합하는 법을 배우십시오. 테이프 읽기 전술을 사용하여 정밀도 항목을 사용하십시오. 300 % 이상의 이익을 거두면서 모든 거래에서 위험을 2 %로 낮추십시오. 더 읽기.
Donchian 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.
Donchian Breakout 거래 시스템 (아래의 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.
지혜의 추세 다음은 30 개가 넘는 300 개가 넘는 선물 시장에서 선택된 여러 시간대와 미래의 포트폴리오로 시뮬레이션 된 고전적 추세 추적 시스템 (Donchian Breakout 및 기타)으로 구성된 종합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading은 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
Donchian Breakout 거래 시스템의 업데이트를 포함하여 매월 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.
Donchian 탈주 시스템이 설명되었습니다.
Donchian Breakout Trading System은 터틀 시스템을 기반으로합니다. 터틀 로직은 단일 유닛을 제외하고 Last Trade is Winner 규칙을 사용하지 않으며 상관 관계를 사용하지 않으며 MACD Portfolio Manager를 사용하여 거래를 필터링합니다.
Donchian 시스템은 Donchian 이중 채널 시스템과 유사한 브레이크 아웃에서 거래됩니다. 두 개의 소규모 인물, 입장을위한 더 긴 탈주 및 출구를위한 짧은 탈주가 있습니다.
Donchian 시스템은 Average True Range (ATR)에 기반한 정지를 사용합니다. N의 Turtle 개념은보다 일반적인 용어 인 ATR (Average True Range)으로 대체되었습니다.
가격은 선행 X 일의 최고 또는 최저에 도달하면 거래가 시작됩니다. 예를 들어, Entry Breakout = 20은 가격이 20 일 동안 최고치에 도달하면 긴 포지션이 취해진 것을 의미합니다. 가격이 20 일 최저에 도달하면 짧은 포지션이 취해진 다.
0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 항목 옵셋이 1.0으로 설정된 경우 가격이 일반 브레이크 아웃 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 긴 위치가 입력되지 않습니다. 마찬가지로 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 짧은 포지션이 입력됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 사용하면 효과적으로 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후 지정된 점까지 입력이 지연됩니다. 마이너스 값은 선택한 브레이크 아웃 임계 값보다 먼저 입력됩니다.
이 매개 변수는 ATR로 초기 가격에서 시작 가격까지의 거리를 정의합니다. 이 시스템은 기본적으로 누적 가격이 아닌 주문 입력 가격을 중지 가격의 기준으로 사용합니다. ATR은 일일 변동성의 척도이고 거북이 시스템 정지는 ATR을 기반으로하기 때문에 Donchian System은 변동성에 따라 다양한 시장에서 포지션 크기를 균등하게 만듭니다.
원래 거북이 규칙에 따르면, 가격이 입장료에서 2 ATR 하락하면 긴 포지션이 중단되었습니다. 반대로 입장 가격에서 ATR이 2 ATR 상승하면 매도 포지션이 중단되었습니다.
X 일이 높거나 낮게 움직이는 Exit Breakout 기반 정지와 달리 ATR에서 Stop으로 정의 된 정지는 & # 8220; 정지시 입국시 입구 가격보다 높거나 낮게 고정됩니다. 일단 정해지면 무역 전반에 걸쳐 변화하지 않습니다.
퇴출 브레이크 아웃, 반대 방향 진입 브레이크 또는 ATR 중 정지 중 어느 것이 든 그 가격에 가장 가까운 가격에 가격이 부과되면 거래가 청산됩니다.
진행중인 거래는 가격이 선행 X 일의 최고 또는 최저에 도달하면 종료됩니다. 이 개념은 Entry Breakout과 동일하지만 로직이 반대입니다. 긴 거래는 가격이 X 일 낮을 때 종료되고 짧은 거래는 가격이 X 일 낮을 때 종료됩니다. 출구 브레이크 아웃은 가격과 함께 (또는 아래로) 이동합니다. 그것은 불리한 가격 소풍으로부터 보호하고 추세가 바뀔 때 이익을 잠그는 역할을하는 후행 중지 역할을합니다.
퇴출 브레이크 아웃, 반대 방향 진입 브레이크 또는 ATR 중 정지 중 어느 것이 든 그 가격에 가장 가까운 가격에 가격이 부과되면 거래가 청산됩니다.
이 옵션은 초기 정지 보류 및 반전 종료 매개 변수 사용으로 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. 초기 정류장이 개최되는 경우, 거래가 진행되는 동안 초기 정가가 사용됩니다. 반전 출구를 사용하는 경우 가격이 반대 방향의 진입 브레이크 아웃에 도달하면 거래가 종료됩니다.
0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 Exit Offset을 1.0으로 설정하면 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 긴 위치가 종료되지 않습니다. 마찬가지로, 가격이 정상적인 탈주 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 짧은 포지션이 종료됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 지정하면 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후의 지정된 지점까지 이탈이 지연됩니다. 음수 값은 브레이크 아웃 임계 값을 선택하기 전에 종료됩니다.
ATR 계산 일 수를 정의했습니다. True Range의 지수 이동 평균입니다. 39 일은 20 일 Wilder ATR을 나타냅니다.
이것은 MACD 표시기의 이동 평균 부분에 대한 일 수입니다.
MACD 표시기의 짧은 이동 평균 부분에 대한 일 수입니다.
MACD 자체는 단시간 이동 평균에서 장시간 이동 평균을 뺀 값입니다. 이 시스템은 MACD가 0보다 큰 경우 Long 거래를 허용하고 MACD가 0보다 작은 경우 Short 거래를 허용합니다.
이 시스템은 고정 소수 머니 관리자를 사용합니다.
이 시스템의 사용자 정의 버전.
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가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.
ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명 아래에 더 자세히 나와 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.
트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.
ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.
종합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.
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ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격은 채널 내부에서 다시 폐쇄 될 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와 반대입니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음에 시스템이 종료됩니다.
이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.
예를 들어, 엔트리 한계 값 3과 출구 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 시스템이 종료되도록합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.
Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.
ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.
ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.
0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.
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